Szereg czasowy – ciąg uporządkowanych obserwacji dokonanych na pewnej wartości zmieniających się w czasie.
Trend – ogólna tendencja zmian.
Wahania okresowe – charakterystyczne zmiany występujące w poszczególnych okresach. Wahania multiplikatywne – ich amplituda ma tendencję do zwiększania się w czasie. Wahania adytywne – ich amplituda utrzymuje się na stałym poziomie.
Wygładzanie szeregu czasowego – wyróżnianie trendu oraz wahań okresowych
Metody oceny dokładności dopasowania szeregu wygładzonego do danych empirycznych (rzeczywistych)
- błąd procentowy et%
- błąd średni ME
- średni błąd procentowy MPE
- średni błąd bezwzględny MAE
- średni bezwzględny błąd procentowy MAPE
- średni błąd kwadratowy MSE
- Współczynnik janusowy J^2
- Współczynnik Theila i^2
- Współczynnik rozbieżności UI
Wariancja – pokazuje jak duże jest zróżnicowanie danych pomiędzy poszczególnymi wynikami a średnią
Odchylenie standardowe – pokazuje czy rozrzut wyników w okół średniej jest duży czy mały (czy wyniki w grupie są podobne czy zróżnicowane). Odchylenie standardowe wykorzystuje się we wnioskowaniu statystycznym o prawdopodobieństwie wystąpienia wyników
Wartość oczekiwana EX – wartość określająca spodziewany wynik doświadczenia losowego.
Przykłady
EX rzutu kostką: 1 * 1/6 + 2 * 1/6 + 3 * 1/6 + 4 * 1/6 + 5 * 1/6 + 6* 1/6 = 3.5
EX sumy oczek w rzucie dwiema kostkami: (1 * 2 + 2 * 3 + 3 * 4 + 4 * 5 + 6 * 7 + 5 * 8 + 4 * 9 + 3 * 10 + 2 * 11 + 1 * 12) / 36 = 7